WIBOR definicja kwotowanie

12 kwietnia, 2016

WIBOR definicja kwotowanie

WIBOR definicja kwotowanie

(ang. Warsaw Interbank Offered Rate)

 

 

 

Oprocentowanie większości kredytów i pożyczek hipotecznych, w tym kredytów mieszkaniowych jest zmienne i składa się ze stałej marży banku oraz zmiennego wskaźnika referencyjnego. Wskaźnik referencyjny to najczęściej WIBOR 3-miesięczny lub WIBOR 6-miesięczny. Co to jest WIBOR, jaka jest definicja i jak wygląda kwotowanie?

 

Przeczytaj też Ryzyko zmian stóp procentowych

 

WIBOR definicja kwotowanie – AKTUALIZACJA 2019

 

Stawka referencyjna WIBOR ma swojego Administratora

 

Obecnym administratorem stawki WIBOR jest GPW Benchmark SA.

Natomiast do dnia 29 czerwca 2017 stawką WIBOR administrowało ACI Polska.

 

Regulamin_WIBOR

 

Publikacja stawek referencyjnych

 

Administrator publikuje stawki referencyjne na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Stawki ustalone w ramach Fixingu w danym dniu roboczym są publikowane w tym samym dniu roboczym o godzinie 23:00.

 

Komunikat KNF dotyczący wpisania WIBOR do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych oraz uzgodnienia zmian w rozporządzeniu BMR

 

Pełna treść komunikatu KNF.

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że 26 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/482 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011. Na podstawie powyższego aktu prawnego wskaźnik Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR) został wpisany do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (BMR).

 

Uzgodnione nowe brzmienie przepisów art. 51 ust. 4a oraz 4b BMR wydłuża o dwa lata okres na dostosowanie kluczowych wskaźników referencyjnych do wymogów BMR. Oznacza to w praktyce, że podmiot opracowujący kluczowy wskaźnik referencyjny jest zobowiązany do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator takiego wskaźnika do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Aktualnie w umowach kredytowych banki informują co się zadzieje w sytuacji istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

 

 

WIBOR definicja kwotowanie – PIERWOTNA TREŚĆ ARTYKUŁU

 

Co to jest WIBOR?

 

Dla wyjaśnienia czym jest WIBOR posłużę się definicją ze słownika na portalu NBP 

 

WIBOR ang. Warsaw Interbank Offered Rate

Referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom, o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR.
WIBOR jest transakcyjny, gdyż w ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu uczestniczące w nim banki zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia.

 

WIBOR jest wyznaczany dla kredytów udzielanych sobie nawzajem przez banki na następujące okresy czasowe:

– ON (ang. overnight) – kredyt na jeden dzień, począwszy od dnia zawarcia transakcji
(od dzisiaj na jeden dzień),

– TN (ang. tomorrow/next) – kredyt na jeden dzień, począwszy od dnia następnego dnia roboczego po zawarciu transakcji (od jutra na jeden dzień),

– SW (ang. spot week) – kredyt na tydzień, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji
(od daty spot na tydzień),

– 2 tygodnie (2W) – kredyt na 2 tygodnie, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji
(od daty spot na 2 tygodnie),

– 1 miesiąc (1M) – kredyt na 1 miesiąc, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji
(od daty spot na 1 miesiąc),

– 3 miesiące (3M) – kredyt na 3 miesiące, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji
(od daty spot na 3 miesiące),

– 6 miesięcy (6M) – kredyt na 6 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji
(od daty spot na 6 miesięcy),

– 9 miesięcy (9M) – kredyt na 9 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji
(od daty spot na 9 miesięcy),

– 1 rok (1Y) – kredyt na 1 rok, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji
(od daty spot na 1 rok).

 

Proces wyznaczania WIBOR-u jest szczegółowo regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Organizatorem procesu jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska (dawniej Forex Polska). Kontrolę nad funkcjonowaniem procesu wyznaczania stawek WIBOR, przestrzeganiem Regulaminu Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez Uczestników Fixingu i Organizatora oraz prawidłowością ustalania i publikowania stawek referencyjnych WIBOR pełni Rada WIBOR, składająca się z 8 członków.

 

WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów udzielanych przez polskie banki, w tym dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw, a także stawką bazową dla wielu transakcji pochodnych zawieranych na rynkach finansowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwia handel transakcjami futures na WIBOR.

 

 

Jak wyglądały początki WIBOR?

 

WIBOR funkcjonuje na rynku od 1991 roku, a od 1993 ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.

 

Banki kwotujące WIBOR

 

Lista banków kwotujących  WIBOR  jest  zmienna  i  znajdziemy ją  na  stronie  Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska

 

Spis banków kwotujących WIBOR według stanu na dzień 04.11.2016

 

1.   Bank BGŻ BNP Paribas S.A

2.   BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

3.   BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

4.   BANK MILLENNIUM S.A.

5.   BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

6.   BANK ZACHODNI WBK S.A. (Grupa Santander)

7.   DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

8.   ING BANK ŚLĄSKI S.A.

9.   mBANK SA (poprzednia nazwa BRE BANK S.A.)

10. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI – BANK POLSKI S.A.

11. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

 

Jak kształtował się WIBOR?

 

WIBOR definicja kwotowanie

 

WIBOR ang. Warsaw Interbank Offered Rate

 

 

Patrząc na dane historyczne nie można zapominać o zmianach, jakie zachodziły w tym czasie w Polsce. 

 

Reformy gospodarcze w Polsce 1988-2009

 

 

Żródła:

http://stooq.pl/

https://www.nbportal.pl/

http://www.acipolska.pl

http://bslopuszno.pl/

https://www.gpwbenchmark.pl/

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań,Kredyty Hipoteczne Poznań

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Opublikowane w kategorii: Oprocentowanie kredytu | Tagi: